交易者如何搭建一套合适的盈利系统

每个做了一段时间交易的人,肯定听说过要盈利的话必然要一套正期望的交易系统。但是却从没有人告诉我们怎样才能建立一个盈利的交易系统，有的人会对在建立一套系统后，就会对过去的历史数据进行回测，如果是盈利的话，就会使用。但是未来真的会和历史一样么？历史会这么简单的重复么？这个问题就让很多人困惑，到底是否存在一个正期望系统？如果存在的话，那交易系统的哪个部分是最关键的？要回测多长时间才足够值得信任？

其实关于这个问题，早就已经有了答案了，只是我们带有偏见的眼光去看他，这也是我最近才发觉到，要是我发觉到的话，估计就不会走这么多弯路了。所有答案都在海龟交易系统里面。

一、为什么我会说答案就在海龟交易系统里面

关于海龟交易系统是什么的话，我估计大多数交易者都已经清楚了，如果不清楚可以看一下费斯写的《海龟交易法则》。很多人只在研究这个系统的进场出场等的细节，话说好像没有人研究当年丹尼斯他们怎么会设计这一系统的想法。我最近就在想他们为什么能设计出这么一套正期望系统。

丹尼斯他们设计的海龟系统究竟当年有没有测试过？海龟那本书没有讲述，只是说过后来海龟他们自己去做回测发觉的确是能够赚钱的。假设他们有测试过，那按正常人的逻辑来说，马上就把几百万美金给那些新人去按照系统做实盘么，这里排除他们钱太多没地方花？按照我们现在的做法，假如我们设计了一个系统，也回测过可以盈利，我们可能会在模拟盘再继续做测试或者是直接投入实盘小额做。然而丹尼斯他们就非常有自信，知道这个系统只要执行的话，就一定能够盈利。为什么他们就这么有自信呢？我认为这才是这个交易系统的关键所在。

二、剖析海龟交易系统

海龟系统是突破20天进场，反向突破10天出场，然后以2倍ATR做止损，每隔0.5倍ATR加仓，加三次。这里的进场他们采用突破进场，然后反向突破10天出场，表示他们要捕捉一个非常大的趋势，而且他们加仓间隔非常小，按海龟他们说法，有时候一天就把仓位加满了，要想一下他们可是做日线级别的。

这个系统的做法其实和丹尼斯以前大赚的做法类似，丹尼斯当年也是因为捕捉到一个大趋势，然后重仓，最后才有这么大的盈利。

很多研究海龟交易系统的人，都发现这个系统能够盈利的真正原因和他的20天突破进场无关。换句话来说，就算是换10天突破，100天突破，甚至是某个形态突破等等，他也是能够盈利的。也就是说即便是一个随机的突破进场，再套上海龟的交易规则也是能够盈利。

那很显然一个方法能否盈利绝对不是靠他的进场有多厉害，我一直都说研究进场和形态永远都只是锦上添花，而不是雪中送炭。

很多人说这个系统的核心就是他的头寸调整方法，ATR头寸调整可以说是当年最先进的头寸调整方法，他把所有波动经过头寸的调整，全都转化成相同风险。网上有个说自己用回测的方法测试海龟系统，结果虽然是盈利的，但是他却对此很不满意。我认为归根究底是因为他测试的所有品种全都是用1手去做，而他却恰恰把这个系统的核心给抛弃了。他里面肯定有一大部分，波动低的品种走出趋势了，但是却弥补不了波动大的品种亏损所产生的损失。关于这一点，我实在理解得很深，我最近在转行做期货，由于资金的原因，无法进行头寸调整，这让我特别难进行交易，而我的核心也在这里，现在只能重新想办法。对期货有了解的朋友也应该知道，期货品种波动率还是相差很大，而且有部分价位一跳的金额也相差很大，如果头寸没调整好，也会出现上面的情况。

关于系统加仓那部分。对于加仓的话，其实我一直保持中立意见，以前我也写过一篇日记是关于加仓的。我觉得丹尼斯把海龟系统的加仓应该是看得很重要，要不怎么会愿意冒更大的风险去加仓，而且是连续加3次。要知道这个系统能产生这么大回撤的一个原因就是加仓加得太猛了。

三、如何利用海龟交易系统构建自己的交易系统

在海龟计划结束后，有部分海龟给基金公司高薪聘请去做他们的基金经理，他们都把海龟系统进行了或多或少的调整。主要都是降低整个系统的风险。其实我们也一样能够利用海龟系统来构建属于自己的交易系统。

如果只是想做短期趋势交易，那就把突破10天出场，改成5天或者更短，甚至可以用突破10天均线出场，10天均线代表的是10天的均价，其实逻辑都是类似的。

至于进场的话，那就更加不是重点了，可以随意选择自己喜欢的进场。

对于头寸调整方面，可以用回ATR做头寸调整，当然如果是用2倍ATR止损的话，那么就不适宜做太短的趋势了。如果不用ATR头寸调整的话，也可以根据进场的形态或支持阻力作为止损点，然后根据止损距离调整头寸大小。

而加仓的话，可以做也可以不做，我自己的话就喜欢加仓越早越好。

系统建立后是否需要测试呢？如果可以做到测试当然可以，不能的话就在模拟练习一下，就算以后修改系统，整体交易理念也不能变。很多人一直无法盈利的原因就是这个交易理念问题，也就是我们常说的心态。

总结：我知道有很多人说海龟交易系统已经不能赚钱了，因为他公开了。其实我想说要是海龟系统因为公开了就无法赚钱的话，那基本市面上所有的技术分析也可以不用研究了，那些也肯定赚不了钱。现在很多交易方法其实都很不负责任，用那种方法不能盈利的话，就说是因为技术不到家，而往往他们就给不出这种方法能够盈利，盈利多少，回撤多少，胜率盈亏比等多少的所有交易的统计数据，因为他们都说方法无法量化。每次我在网上搜高胜率形态，不要以为我真的在找形态，我只是在找这些形态胜率到底是多少，但是那些文章总是让我失望。

与其在研究那些不知道有没用的方法，不如去研究海龟系统，起码这是已经被证明能够盈利的方法。更有趣的是我发现我的方法和海龟系统也是挺类似的。