对最近的交易做复盘
最近几个月比较忙,都没有怎么交易,主要是主业收入大于现在交易收入了,不过我还是对之前的交易做一次复盘吧。
前几个月我对进行了EURUSD品种的大复盘。EURUSD这一货币对是目前七大直盘货币对中市场交易量最大的货币对,分子欧盟和分母美国都是当今世界上体量巨大的经济体,两个地区近二十年地缘政治大事件不少,欧洲央行和美联储搞事情的能力也是一流,把两条大鲸鱼养在同一个鱼缸里,搅起来的风浪也就大一些。
我的交易策略
其实大多数情况下我是看消息面结合技术面做的,总的来说是趋势跟踪策略,交易的时间框架是日线,开仓和平仓主要参考ADX和两条指数移动平均线给出的信号,并结合K线组合形态、整数关口和支撑阻力带。同时持有最大未平仓订单数不超过15。本次复盘在加仓上做了一些改进,主要变化体现在随着账户余额规模增长,单次加仓最大手数限制阶梯式递增,具体来说体现在:账户余额在$20000以下时,单次加仓最大手数0.1,$20000至$30000时单次加仓最大手数0.2,以此类推。止损的设置主要为下单后一段时间根据后续K线形态开始设止损,或手动止损,有时在小规模区间交易时也用止盈指令出场。
交易场上赚钱的是弟弟,止亏的才是爸爸,仓位内永远的头寸最后能盈利多少,关键看怎么离场。出场的方式主要有两大类:止损和止盈。止损可进一步分为两种,一种是设置止损指令,另一种是手动止损。自从前一次做完对AUDUSD的复盘后,我除了交易震荡区间,已经很少在挂单时立刻设置止损指令,随后随着趋势行情的延续一步步往前推止损锁定浮盈自不必说。但这次遇到比较恶心的情况是,在2008年以后的市场风格转变,最新加仓的头寸来不及设置止损指令会带来较大的交易损耗,同时手头持有的旧头寸会流失掉较多尚未用止损指令锁定的浮盈。从净值曲线上看有几次净值陡直上升然后回撤,伴随着回撤水平的放大,就是这种情况。手动止损是针对这种出场策略缺陷的一个弥补,但比较主观。这次发现止盈指令的一个bug并加以利用。止损指令对应的也是价格的折返,也就是说只有价格从当前水平掉头折返才会触发止损指令,系统不会允许你的止损水平设到当前价格前面去。但是,止盈指令并不严格对应价格的突破,你可以把止盈的价格水平设在当前价格之上或之下,这就是bug所在。正常的用法是拿止盈指令来做价格达到目标价位的获利了结,但本人发现一个非主流用法,可以把它拿来做止损的用途,用以降低交易损耗。举个例子,你在1.1300做多EURUSD,此时价格已经跌到1.1200,如果价格继续向下突破,你的亏损会扩大,你把止损指令设在1.1195,这是通常做法。但你想不想减少交易损耗?也许有时候你可能心存侥幸,觉得要是接下来价格从1.1200反弹到1.1250让我只亏50点就好了。于是你可以在把止损水平设在1.1195的同时把止盈水平设在1.1250,就看市场先生决定先碰哪边,运气好你就少亏点,运气没那么好就正常止损。对于震荡区间的交易,下单时直接设好止损和止盈是最省事的。
市场风格并非一成不变,交易的手法自然也要随机应变。长期来看,最终活下来的都是适应性强的人。