凯利公式竟能稳稳获利？

      前文再续，书接上回！

      上一篇文章简单描述了一下凯利公式，那实际交易中凯利公式是不是能够帮交易者稳稳获利呢？

      首先我想表达两个观点：

      1.凯利公式虽然是为赌博提出，但适用于交易，凯利公式是为了寻求确定性，有了确定性的赌博就不再是赌博，而没有确定性的交易就是赌博，掌握你的胜率、赔率，确定你的交易！

      2.凯利公式是资金管理工具，它没办法让你暴富，所有用凯利公式获得巨额收益的金融大佬，都是用时间换空间，凯利公式不过为他们提供了确定性。它能为你获利，但可能非常慢，甚至每年只有几%的回报。

      以下开始今天的主题！怎么用凯利公式收割市场！

      行情中分为震荡行情与趋势行情，那怎么用凯利公式在震荡行情中获利？

     以上是XAUUSD的日线图，属于震荡行情，以此为例：

      1.震荡行情中只有两种可能：一、继续震荡；二、突破趋势；

      2.震荡行情总是在各种轨道中规律震荡；

      3.震荡行情总会在上轨与下轨之间不断试探。

      基于以上三点可以得出以下结论：

      1.在震荡行情中，当价格到达轨道边沿时，单边理论胜率是50%（继续震荡或突破）；

      2.由于存在上中下轨道，所以确定了开仓、止盈、止损位（确定了赔率！）；

      3.所以震荡行情可以用凯利公式进行收割！

      以上图为例，我们在①号点1485开仓做多，止损设置下轨1483.17，止盈中轨1518.92，计算得出赔率等于（1518.92-1485）/（1485-1483.17）=18.53，代入凯利公式：（50%*1853%-50%）/1853%=49.97%，我们得出期望值大约是50%。如果在③号点1513.5开仓做空，止损设置上轨1514.91，止盈中轨1495.88，计算得出倍率等于（1513.5-1495.88）/（1514.91-1513.5）=12.55，代入凯利公式：（50%*1255%-50%）/1255%=49.96%，我们得出期望值大约是50%。

       如果按照凯利公式我们在这个①、③，最合理的下注比例是本金的50%，也就是如果有10000，①的仓位就等于5000/（1485-1483.17）/100=27.32手（如果能下这么多单）。

       但根据前文，当期望值太大的时候我们应该用1-100%凯利值，所以请合理控制仓位！

       总结以上：

       1.震荡行情中只要触碰上下轨道就开仓，中轨止盈；

       2.只要趋势不突破，理论胜率是50%，因为判断标准是震荡或不震荡；

       3.设置非常小的止损，触碰轨道与整点突破轨道之间只有很少的差价；

       4.利用凯利公式计算利润最大化的仓位；

       5.D1、H4、H2、H1必须注意是整点突破轨道才触发止损，因为假突破或合理的震荡是存在的；

       6.这只是一种交易模型，案例是D1图，用H4、H1、30M、15M图同样适用。

       7.这是震荡模型中对凯利公式的应用，一方面通过计算期望值控制仓位防止趋势突破，另一方面通过计算期望值控制最合理的仓位赚取最大的利润。

       

        凯利公式是资管管理的工具，帮助你规避仓位过大超额亏损的风险，或者仓位过小无法获取足额利润遗憾。    

PS：这篇文章只是一个案例，选取一个合适的图表进行合适的讲解，属于特定交易模型对凯利公式的使用，并不代表任何情况下上述案例都是可行的。