一个靠谱的趋势跟踪均线止盈量化策略

     如何设计一个靠谱的趋势跟踪交易系统，是很多交易员在绞尽脑汁在思考的事情，今天分享一个趋势跟踪交易量化系统，目的不是要多么准确的预测出每一次趋势的发生，而是通过这样的策略使得交易者能在趋势真正发生时立刻能捕捉到它，这个趋势跟踪策略的思想就是充分利用两根移动均线：首先定义一只股票60日移动均线是中期趋势多空分界线，股票价格突破60日均线之上我们认为该股有可能运行一段上升趋势。只要收盘价格突破我们标记上升趋势开始并跟进多，对于每一次回踩10日均线不破或者跌破再次升破的情况我们认为是二浪或者三浪上升继续跟进，如果跌破10日均线则认为上升浪结束止盈卖出。先以上海机场日线走势为例，代码如下，看下效果如何呢？

#获取上海机场日线历史行情前复权数据20190101-20200821
df = ts.pro_bar(ts_code='600009.SH',adj='qfq',start_date='20190101', end_date='20200821').sort_values(by='trade_date')
df['ma5']=df.close.rolling(window=5).mean()
df['ma10']=df.close.rolling(window=10).mean()
df['ma60']=df.close.rolling(window=60).mean()
df['pre_ma5']=df.shift(1).ma5
df['pre_ma10']=df.shift(1).ma10
df['pre_ma60']=df.shift(1).ma60

利用该策略通过对上海机场20190101-20200821进行历史回测测试结果如下：

{'交易次数:': 24, '盈利次数:': 9, '最大盈利:': 0.168, '最大损失:': -0.056, '投资收益率:': 0.236}

虽然成功率仅有可怜的37.5%，但是总的收益率为23.6%，扩大下样本数据我们把时间放大到自上市起再次测试结果：

{'交易次数:': 346, '盈利次数:': 112, '最大盈利:': 0.381, '最大损失:': -0.086, '投资收益率:': 0.818}

投资总收益81.8%，这个结果跟上海机场自上市以来股价翻10几倍的表现比确实不值一提，之所以这样是因为我们选择的是日线周期如果是月线周期回测呢？

{'交易次数:': 19, '盈利次数:': 5, '最大盈利:': 1.532, '最大损失:': -0.163, '投资收益率:': 5.743}

总的投资收益率高达5.7倍，相对于很多散户投资A股不断割肉亏损的结果，该策略还是可以一试的，事实上通过调整参数该策略也可以应用在商品期货上，更多的优化我也在探索中。