一套完整的交易系统应该包含几个部分？——我的交易八部曲

凌厉刚猛，无坚不摧，弱冠前以之与河朔群雄争锋。——青光利剑

三十岁前所用，误伤义士不祥，乃弃之深谷。        ——紫薇软剑

重剑无锋，大巧不工。四十岁前恃之横行天下。     ——重剑

四十岁後，不滞於物，草木竹石均可为剑 。         ——木剑

自此精修，渐进於无剑胜有剑之境。                  ——无剑

——独孤求败五剑之境界

前面我已经说过交易是一场修行（可以参看我前面的一篇日记《交易的本质是什么，你想清楚了吗？》），每一个交易者都是行走在交易这条道路上的修行者，我们都是在不断练习武艺，以求精进。刚开始做交易的时候我也特别喜欢以小博大（这个理念实在是太对小白和那些总想暴富者的口味了），在不断地被扫损之后我对“以小博大”的理念产生了怀疑，直到看了一位前辈（此前辈乃是目前国内顶尖高手，有过公开的博客，一战而能斩获几个亿的盈利，乃解放战争时指挥辽沈、平津两大战役的名将之孙）点评独孤求败五剑之境之后才恍然大悟，尤其读到“重剑无锋，大巧不工”时，有当头棒喝，醍醐灌顶之感。所谓“以小博大”，不过是小白的意淫罢了。关于这一点我已在前面的一篇日记《什么？你还在以小博大？你可能错了！！！》讨论过了，在此不再多言。有兴趣的同学，可以翻那篇日记来看看。今天我想说说我对交易系统的认识。

什么是交易系统呢？一个完整的交易系统应该包含几个部分呢？怎么知道某个交易系统有没有效呢？这是每一个实盘交易者需要自己去思考的最紧要的三个问题。

1.什么是交易系统？

在我看来，交易系统就是用来指导买进卖出的一系列信号。也就是说通过交易系统，我们就知道了在何时进场（When），做多还是做空（How）以及相应的理由是什么（Why）。有的同学的交易系统过于复杂，选的指标太多，信号太多，在实际做单时判别分析的时间过长（有的信号还互相矛盾）以至于错过了最佳进场时机。其实交易系统越简单越好。有的人用K线就能稳定盈利，有的前辈只需要K线+均线就能运用自如，做到游刃有余。

2.一套完整的交易系统应该包含几个部分？

我不太清楚同学们是如何组建的交易系统的，我根据自己的实战经验把交易系统分为八个部分，也就是一判断、二进场、三止损、四出场、五仓位、六加仓、七减仓、八反手。但对于绝大多数人来说交易系统有进场、出场、仓位三个部分就足够了，其它的根本就用不上。我的交易八部曲如下：

（1）判断

判断汇价处于哪个运动阶段？（各个阶段图形上的特征）

做多：底部—初升期—调整（横盘或者回撤）期—末升期—顶部。
做空：顶部—初降期—调整（横盘或者回撤）期—末降期—底部（请自行思考为什么我要把这一步列为第一步？极其重要的一步，常常被技术派交易者忽略）

（2）进场

等待发出明确的多空信号后进场操作。没有发出明确的进场信号，则不进场交易。克服抄顶摸底的思想。

（3）止损

要进场就要设置初始止损。初始止损不能以进场位置为界限设置固定40点的止损，这样很容易被扫损。

（4）出场

等待发出明确的多空信号后再操作。克服盈利就想落袋为安的思想以及亏损就想解套的思想，注意心理周期与行情多空走势的错配。

（5）仓位

简单地说，杠杆是1:400的情况下，空仓情况下余额为1000美元的账户不能持有超过0.2手。

（6）加仓

在遇到持续时间较长的单边行情中加仓比较好，如果是震荡行情加仓，很可能被套牢；总仓位不应该超过风险计算模型的计算结果。

（7）减仓

在行情感觉不对的情况下要减仓，保持观望。

（8）反手

在行情走势发生反转的情况下，要果断及时反手做单。还有一种情形是，手里持仓单子已经盈利，但是蜡烛线出现了反转形态，但是又觉得行情只是回撤，回撤结束后还是会按照原有持仓方向走，这个时候可以反手做单，进行锁仓。但是此时最好设置好止盈止损，而且不能贪心，有一点就得。否则的话，反手不成反被套。

3.怎么知道某个交易系统有没有效呢？

这个问题很简单，用交易系统去模拟交易，然后对交易数据进行统计分析就知道了。有的同学认为统计分析是很高大上的东西，需要高大上的软件才能进行。其实以我的经验来看，完全没有必要。本人就是用一个Excel表格就做到了对交易数据进行统计分析。只要稍微懂点表格处理的函数，把每单做了多少手，盈利多少或者亏损多少输入到表格中，利用表格处理就自动得到了非常好的分析结果。可以清楚地知道自己的胜率、回报率、平均每一手盈利情况等等，清清楚楚，明明白白，而且简单实用。

     此外，还想多说一点。一般，同学们在谈交易系统时都是指有形的交易信号或者指标，但我认为交易系统包含有形和无形两个部分。有形就是实实在在的一系列信号，无形就是使用交易系统的那个人。同一把剑，在孤独求败手里和在普通人手里发挥出来的威力是不一样的。交易者的性格、心性，见识和气度实际已经注入到交易当中去了。古人也说写诗的功夫不在诗内，而在诗外。 最后我再提出一个问题，你的交易系统是属于“利剑”型还是“重剑”型呢？