浅谈交易系统构建的步骤（A峰2019/8/19）

大家好，非常开心入选第九期交易者日记训练营，我今天分享一下我的交易系统构建的过程。

 一、交易系统一般包括：投资理论、市场分析、交易执行、资金管理，几个部分

投资理论是观察市场、理解市场的角度和方法，是在市场中如何交易的依托，投资理论比如说有：基本分析、技术分析等。

技术分析方法有：江恩理论、动量分析、市场行为分析、均线分析、缠论等。

好的投资理论和技术方法有两个点要求：一是能帮助你认识市场走势、发现重大机会、带来交易优势；二是适合自己的。

二、如何选定一个好的分析技术（就好像一个武士在格斗场上要选一件称手的兵器）

下面从我自身的经历谈一下我是如何确定自己的技术方法的，我目前所用的是均线分析。

1、归纳成一句话，我是通过观察K线图和均线的关系发现了可以赚钱的行情：我在三年前接触外汇，看MACD、KDJ等各种指标，但都不太深入，没有固定的开仓、平仓标准，大多是看着分时图或分钟图，凭感觉在操作，亏损比较频繁。只到有一次我听一个朋友说至少要看1小时以上的大周期，找到趋势去操作，于是我试去看小时图、4小时图、日线图。在我观察原油的4小时K线图时，我发现在原油一段5-10美元的行情中，基本上都是沿一些均线走的，比如说一波上涨，均线也拐头向上了，当原油价格回调时，总是在120或240均线上就止跌回升，再次进入涨势。然后我又看了一些其他的品种的历史K线，都有类似的效果。那么如果我能抓住这种5-10美元的波动行情，我就可以赚钱了（附图，原油第二个黄色圆圈开始，可以在关键均线启稳后进多，后面可以赚到相应的行情）

2、明确我的时间框架和模式：我就想，如果K线和均线都在同一个方向，回调均线时按大方向进场，如果趋势继续（要相信趋势的力量），很大概率会获利的，也因此好几次抓住了几百点的行情，开始实实在在有了赢利，趋势的频次最快的一个月有两三次，频次少的一个单边趋势可以维持几个月。我归纳的模式就是4小时240均线判断趋势，然后跟进操作，如果是日线的话，20日和40日线基本就可以做一个波段趋势的参考。

3、提高模式的确定性：（一）区分单边行情与震荡行情：使用均线也不是所有的行情都适合，在行情震荡时，K线不断上穿下穿均线，找不到依托。有的人在震荡行情时，也喜欢操作短线，从我的认知上来说，震荡行情空间不大，操作成功率不高，本来我们赚钱就是要抓住大的行情的，所以我建议一定要避免短线操作，外汇市场行情分析4小时以上周期，趋势参考日线以上周期，股市趋势参考周线、进入参考日线。这样做有很多好处，关系到对市场结构的理解、保持心态和资金安全，后面会讲到。

（二）趋势的确认与进场点：趋势的扭转有三个关注点，当前一个趋势的关键均线被突破，就有了趋势转换的可能，如果在突破后回调受这根均线支撑，或者回调打穿后再次突破这根均线，那么趋势转换的可能性进一步加大，可以做一个试仓操作；其二，在原油、黄金4小时图还有一个240均线做趋势转换的确认，如果原趋势的控盘线是120均线，还要在240均线做一个突破和确认，那基本上就可以说一个波段趋势确认；其三，价格运行到均线附近的走势强弱，可以预判能否突破。进场点：放弃第一波反弹；第一进场点突破关键均线后回抽确认后，第二进场点，趋势发展过程中第二次回抽关键均线（行为分析理论中的控盘线）这些有较大概率的规律都是观察得来的。（图解，及近期原油4小时走势：上周五，价格在40、60均线之上，在120、240均线之下，目前不主观预测，根据突破哪边的均线来确定方向）

4、优化的代价：寻找时间拐点，两年前通过观察图表和画线发现了时间周期（类似deleta理论），在某些确实很灵，但会固化了我的预测思维，形成了抄底逃顶的习惯，总体不如老老实实用均线趋势的收益，放弃第一波行情（逆势思维=贪婪），追求趋势确定性。

5、执行交易：在确定了交易技术、对行情有一定的分析后，明确自己的进场和出场模式，做操作计划：开仓位置、仓位大小、初始止损等，即完整的交易策略。注意一定要先把模式固化下来，这些模式是你认为成功率高，获利能力高的，如果符合模式就果断交易。可能刚开始测试自己的模式时，会有判断、分析上的错误，造成一些小小损失，但随着对行情把握、进场和止损点合理性提高的情况下，会逐渐学会抓住重大行情的。

三、另外，以我对趋势交易的理解，有一些重要原则：

• 首先要找到趋势的方向，等待趋势确认；
• 只交易一个方向，不要想两边都赚钱
• 相信趋势的力量，不断抄底抓顶可能不断被打损，顺势而为引起的错误只有一次
• 趋势的发展过程是曲折的，所以经常有好的位置和确认性高的价格进入
• 越大的时间框架的趋势越可信。

     当然，构建自己的交易系统，可以自己观察图表得到，也可以参考一些书籍，从大师的经典理论中学习得来，经过自己的验证，适合自己并有盈利的可能即好。